Как правильно выбрать торговую систему Forex

26 Август 2009

Как правильно выбрать торговую систему Forex

Любой трейдер Форекс рано или поздно обязательно задумывался над возможностью создания своей или использования сторонней торговой системы. Конечно, говорить о том, что «ручная» торговля изживает себя, было бы неправильно, поскольку автоматизация никогда не заменит человеческий разум. Но основанием для создания простейшей системы Форекс может быть не только желание просто автоматизировать процесс, а, например, банальная нехватка времени. Поэтому неправильно было бы говорить, что механическая торговая система Forex – это лишнее.

При умелом подходе к торговле даже простейшая система Форекс позволит вам значительно снизить ваши затраты, как временного характера, так и аналитического, а это, согласитесь, очень важно. Время, которое вы тратите на выявление элементарных рыночных ситуаций, можно сэкономить за счет использования торговой системы Форекс. И это лишь некоторые из преимуществ, которые вы можете получить, используя торговую систему.

Но вопрос использования торговой системы – это лишь одна сторона медали. Не менее важный вопрос – ее выбор. Ведь зачастую эффективность торговой системы, которая продается, может быть поставлена под сомнение. Если вы твердо решили, что механическая торговая система Forex - это удел профессионалов в плане создания, и разрабатывать ее лично у вас нет никакого желания, то ниже приведенные критерии оценки выставляемых на продажу торговых систем, думаю, будут не лишними. Поэтому лишний раз подстрахуйтесь и прочитайте, на что нужно обратить внимание, приобретая торговую систему Forex.

Прежде чем начать описывать критерии, я скажу вам одну прописную истину, которую вы должны знать и запомнить. Любая механическая торговая система Forex может рекламироваться продавцами как система, которая обеспечивает более 80% выигрышных сделок. Должен сказать, что это правда. Только есть одно очень большое «Но». Суть в том, что выигрышных сделок, может, будет и 80%, но оставшиеся 20% проигрышных сделок могут быть в 5 раз больше, чем средняя прибыль, которую вы получаете в результате использования этой торговой системы. И получается, что в целом такая механическая торговая система Forex будет убыточной.

А теперь, собственно, критерии оценки торговой системы:

1. Прежде всего, запомните, что любая, даже простейшая система Форекс должна быть всецело механической, исключающей даже минимальное присутствие человеческого фактора. Желательно, но не обязательно, чтобы алгоритмы системы не были настроены на краткосрочную торговлю. Показателем надежности системы будет демонстрация того, что на протяжении, как минимум 3-х лет система показывала последовательно хорошие результаты.

2. Независимость рыночного движения. Надежная механическая торговая система Forex – это такая система, которая не зависит от направления движения рынка. Поэтому неважно, какой сейчас на рынке тренд: бычий или медвежий. Система должна уметь работать при любых рыночных условиях. Не исключение и боковое движение рынка.

3. Мы, конечно, сейчас говорим про рынок Форекс, но на всякий случай скажу, что если вы надумаетесь торговать не только на Форекс, но и других рынках, например, на фондовом, то учтите, что любая даже простейшая система Форекс должна быть нацелена, прежде всего, на наиболее ликвидные рынки. Почему? Потому что на таких рынках всегда будет большой объем. А это, в свою очередь позволит вам легко исполнять ордера. С как можно меньшим проскальзыванием.

4. Исторические данные. По идее, в работе любой торговой системы должны учитываться исторические данные. Но не стоит всецело на них полагаться. В отчет о работе торговой системы должны войти реальные, текущие рыночные условия, такие как проскальзывание, спред и т.д. Реальные рыночные данные, при тестировании торговой системы гораздо важнее, чем исторические. При тестировании на исторических данных механическая торговая система Forex может показать один результат, а на реальных данных – другой. Поэтому при выборе торговой системы старайтесь делать упор на присутствие в ней учета реальных рыночных условий. Если их важность в торговой системе занижена, то такая торговая система Форекс может быть не чем иным, как обманом.

5. Максимальный спад. Один из самых важных моментов в торговле вообще и в торговой системе Forex в частности – спад на торговом счету от наиболее высокого пика. И, стоит заметить, что это один из важнейших факторов оценки риска, который не стоит игнорировать. В контексте данного критерия существуют две особенности, которые следует учесть: спад в денежном выражении. Здесь он выступает как определенный процент от общей суммы депозита.

Этот спад не должен быть больше, чем доход за определенный период времени, например, за год. Вторая особенность – это продолжительность спада. Если проанализировать работу многих торговых систем, то можно заметить, что за прошлые годы системы были прибыльными, но если учитывать спад, то в некоторых случаях он будет больше, чем размер первоначального депозита. При подборе торговой системы вы должны уметь количественно определить спад и решить, подходят ли такие условия для вас материально.

6. Доходность. Доходность обычно измеряется за год. Это понятие объединяет чистую прибыль, исключая все понесенные расходы. Эту цифру мы делим на первоначальный размер депозита. Таким образом, мы получаем значение, выраженное в процентах. Эта цифра будет отражать доходность по отношению к начальному капиталу. Но и здесь есть определенные особенности. Одна из них заключается в том, что ваша чистая прибыль должна быть как минимум в два раза больше, чем максимальный спад за последние несколько лет. Вторая заключается в том, что не должно быть полностью убыточных лет.

7. И последнее, что очень важно при выборе торговой системы Forex – это торговый профиль. Здесь важно вот что. Прежде всего, процент прибыльных сделок должен колебаться в диапазоне 40-60%, плюс к этому - должно быть преимущественное отношение средней прибыли к средним убыткам. Нормальным соотношением считается соотношение от 1.2 до 2.0. Теперь немного математики. Считаем, какую мы получаем чистую прибыль и делим ее на количество всех проведенных нами сделок. Полученное значение должно как минимум в 2.5 раза превышать размер средств, которые мы тратим на совершение одной сделки. Поэтому если вам предлагают торговую систему, где процент выигрыша превышает 60%, то задумайтесь о правдивости таких данных.

обсудить на форуме рынка Forex?