Ищем работающую торговую систему Форекс

30 Август 2010

Ищем работающую торговую систему Форекс

Все трейдеры, которые уже какое-то время торгуют на рынке Форекс, рано или поздно приходят к необходимости создать торговую систему Форекс. Почему? Ответ прост: торговая система Форекс в несколько раз увеличит шансы заработать деньги на валютном рынке. Допустим, мы уже решили, что будем использовать торговую систему. Тогда нашей следующей задачей будет поиск такой системы, которая будет работать и давать положительные результаты. На сегодняшний день в сети можно найти множество систем, но проблема в том, что лишь малая часть, как правило, 10% из них будут реально работать и приносить прибыль. Ниже я расскажу о 10 принципах, которыми руководствуюсь сам при подборе торговой системы. Возможно, эти принципы помогут и вам.

Принцип 1: чем проще, тем лучше

Возможно, многие трейдеры, особенно начинающие, будут удивлены, но самые успешные торговые системы – очень просты и, как правило, базируются на небольшом количестве правил. При этом стоит учитывать, что чем больше правил вы учли, когда строили свою торговую систему, тем больше вероятность того, что такая система всего лишь подогнана под исторические данные, а в реальном времени толку с такой торговой системы практически нет, потому что она не адаптирована к реальным условиям.

Все ваши правила, которые вы хотите применить к торговой системе, должны быть ясными и четко выполняться. Рынки всегда характеризовались изменчивостью, поэтому никогда нельзя сказать, что рынок, например, точно пойдет вверх. В любой момент он может развернуться и пойти в другую сторону. Главной проблемой в сложных системах является то, что вы не сможете производить сложные вычисления по формулам, когда вам нужно будет быстро принять решение о входе в рынок. Кстати, многие западные блогеры, которые успешно торгуют на финансовых рынках, используют всего-навсего калькулятор.

Принцип 2: торговля на ликвидных рынках

Преимущества электронной торговли заключаются в том, что все сделки заключаются очень быстро, и вы получаете мгновенный результат. И при этом значительно ниже комиссия. Вам очень важно знать, в какое именно время и по какой цене будет исполнен ваш ордер, чтобы знать, когда нужно входить или выходить из рынка. Никогда не стоит размещать заявку на исполнение ордера до того, как ордер еще не исполнен. А если вы будете осуществлять торговлю не на электронном рынке, то вам придется какое-то время ждать, пока ваша заявка будет обработана и исполнена. Проблема в том, что пока вы будете ждать исполнение своей заявки, рынок может развернуться и пойти против вас. И в итоге получится, что вместо прибыли вы получили убытки.

Если говорить про электронные рынки, то здесь вы будете получать ордер менее чем за 1 секунду, и после этого сразу же сможете разместить заявку на его закрытие. Не менее важной особенностью торговли на ликвидных рынках является то, что вы обязательно избежите проскальзывания, а это в свою очередь даст вам возможность избежать потерь в десятки и сотни долларов.

Принцип 3: прибыль нужно получать последовательно

Не старайтесь искать такую торговую систему, которая принесет вам сразу много прибыли. Наверняка такая система будет фейковой. Ищите такую систему, которая позволит вам получать хотя бы и немного прибыли, но последовательно. То есть, чтобы вы в итоге все равно оставались пусть и с небольшой но прибылью. Большинство профессиональных трейдеров предпочитают стратегию, когда они получают немного прибыли, но очень часто, чем большой «куш», но время от времени. Такой подход будет особенно актуальным тогда, когда торговля является вашим главным источников существования. Если вы за счет прибыли, получаемой в результате трейдинга, оплачиваете счета, покупаете еду и одеваетесь, в общем – живете, то для вас наиболее приемлемым вариантом будет все-таки получение регулярной пусть и небольшой прибыли. Как правило, это и есть один из секретов торговли – небольшая, но последовательная прибыль.

Принцип 4: старайтесь наладить правильный баланс между риском и прибылью

Давайте рассмотрим на примере. Допустим, вы решили пойти в казино. Вы пришли и поставили все свои деньги на «красные». В таком случае соотношение распределится следующим образом: 49% вероятности того, что вы выиграете и 51% вероятности того что проиграете. Это правило можно успешно применить и к торговле на рынке Форекс внутри дня. Если вы рискуете большими деньгами, то, понятно, что вы можете выиграть большие деньги, но в данном случае и очень велика вероятность того, что вы понесете большие потери. То есть, вы должны найти ту границу, уровень, разделительную черту вашего риска и доходности.

Предположим, что полный крах, банкротство вы определяете как 20% убытков, а успех, как 20% полученной прибыли. Если попробовать протестировать торговую систему на исторических данных, то вы сможете примерно просчитать шансы на успех и риск получить убытки.

Приоритеты необходимо расставлять таким образом, чтобы риск получить убытки был ниже 5%, а шансы на успех должны быть как минимум в 10 раз выше. То есть, если вы определили для себя, что риск банкротства для вас составляет 4%, то ваши шансы на успех должны быть на уровне 40%, или выше.

Принцип 5: нужно искать такую торговую систему, которая позволит совершать как минимум 5 сделок в неделю

В том случае, если частота торговли будет выше, то шансы получить убытки, соответственно, будут меньше. Если вы торгуете с помощью системы, которая дает профит один раз в месяц в размере 70%, то вам в этом же месяце достаточно будет всего лишь один раз получить убыток, чтобы месяц в целом получился убыточным. Конечно, на протяжении нескольких месяцев, перед тем, как вы выйдете на стабильный профит, вы можете получать убытки, но проблема усугубляется тем, что вам ведь нужно все это время оплачивать счета, в общем, жить за счет торговли. То есть, возникает вопрос: за счет чего жить все это время?

В том случае, если ваша торговая система Форекс дает 5 сделок в неделю, то в среднем в месяц у вас получается порядка 20 сделок. И если ваша прибыльность будет составлять 70%, то в целом ваши шансы на то, что вы будете торговать успешно, будут очень велики. Все трейдеры, как частные, так и профессионалы, мечтают только об одном – получать прибыль на протяжении как можно большего времени.

Принцип 6: начинайте с малого и постепенно растите

Нужно выбрать такую торговую систему, с помощью которой вы смогли бы начать торговать внутри дня и постепенно набирать обороты. Хорошая торговая система Форекс позволит вам начинать с одного актива и постепенно увеличивать их количество. А со временем с увеличением количества открытых позиций при условии, что все они будут открыты и закрыты правильно, будет планомерно увеличиваться ваша прибыль. Есть такое понятие, как «Мартингейл» торговых систем. Это такие торговые системы, которые настроены увеличивать размеры позиций тогда, когда вы начинаете проигрывать. Наверняка, вы раньше уже слышали про такую тактику: мы терпим неудачу, и для того чтобы реабилитироваться, мы удваиваем торговую позицию и в случае ее успешного исхода, мы возвращаем проигранные деньги.

К примеру, вы можете 4-5 раз подряд проиграть, но чтобы реабилитироваться, потребуется 16 ордеров подряд через каждый 4 сделки. И если вы будете торговать на e-mini S&P, то на вашем счету должно быть денег не меньше $63200. И это всего лишь сумма, которая нужна для того, чтобы удовлетворить требования маржи. Именно по этой причине торговые системы «Мартингейл» не пользуются популярностью среди трейдеров.

Принцип 7: автоматизируйте систему

Одной из самых главных ошибок, которые допускают трейдеры, является смешение человеческих эмоций и непосредственно торговли. Поэтому нужно знать свои слабости и стараться избегать их. Особенно этот принцип характерен для волатильных рынков, где нужно быстро ориентироваться и принимать решения о входе и выходе из рынка. В противном случае, вы окажетесь в проигрышном положении. Все это говорит нам о необходимости автоматизировать торговлю.

Принцип 8: необходимо стремиться к высокому проценту выигрышных сделок

Используемая торговая система должна приносить доход не менее 50%. То есть, больше половины всех сделок должны быть прибыльными. Конечно, торговая система может быть и такой, что будет процент выигрыша может быть и значительно меньше. Просто прибыльные сделки должны быть крупнее. Но это – очень большое психологическое напряжение. Большинство трейдеров, которые используют торговую систему, уверены, что система работает, но просто они не выдерживают давления.

Как правило, после нескольких проигрышных сделок подряд, они либо начинают искать пути улучшения системы или вообще прекращают торговлю. Для начинающих трейдеров особенно важно иметь уверенность. Для этого им желательно подбирать такую торговую систему, которая даст больше 65% выигрышных сделок. Как показывает практика, подобное соотношение является оптимальным, чтобы вселить в начинающих трейдеров уверенность в достижении положительного результата.

Принцип 9: ищите такую торговую систему, которая будет опробована более чем в 200 сделках

Главный принцип здесь – как следует провести тестирование системы. Для этого потребуется как можно больше провести сделок. И чем их будет больше, тем больше вероятность того, что в будущем торговая система Forex будет приносить в своем большинстве только прибыльные сделки. Для наглядности давайте заглянем в следующую таблицу:

Торговая система Форекс

Как видно из таблицы, число проведенных тестовых сделок напрямую влияет на погрешность. И чем выше число сделок, тем ниже эта погрешность и выше вероятность получения прибыли.

Принцип 10: выбирайте действительный период для тестов

Не так давно бродил по интернету и наткнулся на очень интересное объявление: «Я работаю на рынке Форекс очень давно и с 1994 года обучил по собственной методике торговле на E-Mini тысячи трейдеров во всем мире по очень простой методике». Но интересно вот что: e-mini S&P стала функционировать только с 1997 года, а e-mini NASDAQ – только в июне 1999 года. Вот и получается, что ни один их этих индексов вообще не был до 1997 года. Интересно, чему и кого обучал этот человек за три года в период с 1994 по 1997 год? Вот то же самое можно сказать и про тестирование торговой системы Форекс. Если вы разработали методологию, по которой собираетесь торговать на e-mini S&P, то тестируйте ее только за предыдущие 2-3 года.

Теперь можно сказать, что вы получили определенные навыки в определении рабочей торговой системы. И теперь эти 10 принципов помогут вам понять все нюансы, которые подскажут, будет ли работать торговая система и приносить прибыль, или нет.

обсудить на форуме рынка Forex?